高频交易算法研发心得–WAVT指标(Warensoft交易量趋势指标)算法及应用 – 王宇 warensoft

高频交易算法得出所预测的成功成真的事与开发心得–WAVT定额(Warensoft交易量大意定额)算法及用功

注:WaveTo标志是由WaReSoFt(王宇)首创的。

我指的是了串联经用的用功定额。,包罗树桩、长期的定额,并没有阻碍提示每个定额的成绩。。自然,每一篇文字都是写成的。,这亦独身努力赶上奔流。。度过一年多的努力赶上得出所预测的成功成真的事,作者还使被安排好了独身用功变址。,并命名为WAT变址。,这次笔者来讨论一下。,迎将扔一砖的厚度。!

1。定额规定

WAVTWarensoft交易量大意 Volume Trend,交易量是指交易量的合计。,合适中长期的交易。波形变址腔调,列举如下所示:

 

如图所示,WAVT变址包罗两种显示体式。,独身是基址图。,独身是方波图。,从图中腰槽方波图。。采用,该图能更用眼的地影像礼物百货商店的走势。,但数字化交易不谢轻易。;方波图是图的数值使轮流。,符合的计算图表化的定量交易。

2。大意线计算

我置信有很多像猿这么大的的顺序。,始终想经过百货商店杂耍侧面的顶点点。,捕获最有理的许多时间。。有两个技术装腔作势的人。:

  • 侧面平面(侧面不平面),决定极值点是困苦的。
  • 侧面的装底可能的选择稳固(不稳固),它常常给错误的劝告人。

大意线计算,最复杂的办法是用K线来画。。K线是百货商店最径直的影像。,合乎逻辑的推论是,其波动性将绝对较大。,合乎逻辑的推论是,以K线为录音发送器,整体图像的头部或W将绝大。。

前段时间,得出所预测的成功成真的事了OBV标志。,同时,一位10岁情人的情人(上品软件工程师)告诉我:你可以用交易量来模仿出价。。我受到极大的鼓励。,合乎逻辑的推论是,WAVT大意线的录音发送器是由百货商店量导出的。。

在前一篇文字中(状态RSI变址),笔者指的是了古典的MACD和MA更平均数的线。,都是从主力队员旋转的价钱作为判读的指导思想,平面价钱。,以后腰槽适用于的成功成真的事。。脱掉个人的阅历,这些办法是从办法论层面上的一种数值方针决策办法。:先有录音,重行决定成功成真的事。

尽管如此,鉴于交易量的OBV定额,从交易量的角度看,人的交易肯定剖析(肯定不克不及数字化),合乎逻辑的推论是,OBV标志是可预测性的。。对立的事物,类似时间的OVB标志更粗略估计真实百货商店。,同时,OBV侧面比MA侧面平面得多。!

笔者的书桂正文,上面界定方法了WAVT变址说得中肯大意线算法。:

public List GetWAVTTrendLine()

        {

            //1。率先腰槽带VL值的K线录音。。var kline = GetKline();

            //2。计算OBV定额值,坚持到底,40被用作平面旋转。var obv = GetOBV(kline,40);

            //三。极值点采样。,坚持到底两个范本是必需品的。,限制因素为2。var peeks = GetPeekPoints(obv, 2);

            //4。鉴于极值录音,时间是不延续的。,

            //合乎逻辑的推论是,必要对极值点录音举行线性内插。,确保录音在每个时间点都能找到的。
            peeks = InterplotData(peeks);

 

 

        }

在是你这么说的嘛!4个级别过后,笔者可以腰槽飘扬大意线。。详细算法比拟复杂。,官员们可以本身做这件事。,或盈利给华生 Stock Service 客户端成真。图像列举如下所示。:

 

计算3。聚会的飘扬图

大意线更用眼的。,它合适流传民间的研究百货商店。,话虽这样说数字化计算图表不谢轻易。。如今让笔者做方波使轮流。,为了数字化计算图表。。奔流列举如下:

//1。计算飘扬大意线var trendLine = GetWAVTTrendLine();

            //2。有录音都已往独身值中减去。,方波值var value = 大意线[I] - 大意线 - 1];

            //三。方波录音的噪声滤波,切除使烦恼录音。
            value = MakeFilter(value);

在是你这么说的嘛!3个级别过后,笔者可以腰槽波方波图。,图像列举如下所示。:

4.用功方法

该算法经过后面的算法举行界定方法。,笔者可以很轻易地瞥见。,方波图可以好转的地熟练普通的买卖机遇。,即:

  • 当录音从正数使飞起到0行时,可以买进
  • 当录音从积极价值经过0行时,可以卖

列举如下图所示:

5。总结

这变址算法仍在化验中。,涂必要兢。

WAVT光标能找到的于中长期的交易。,但笔者最适当的掌握普通的大意。,与以此类推技术定额异体同形。,波特标志有必然的推延。,在用功时,将错过最低的和帽舌。。

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